长寿风险模型理论与应用_赵明著_9787521810790

本书分为三篇内容，共十四章。从长寿风险模型理论；长寿风险模型应用以及长寿风险度量与应对措施进行了分析及研究。通过选取国家统计局公布的人口死亡率数据，在一定精算假设下，度量了我国保险公司和养老保险制度面临的长寿风险，比较了不同方法下长寿风险度量值的差异，并

　　随着社会经济的快速发展与医疗技术水平的进步，人口寿命延长已成为不争的事实，从而对我国寿险公司和养老保险制度的财务可持续性造成较大的冲击，对我国社会经济产生较大影响。我国长寿风险的不断积累，给社会养老保险、企业年金和商业保险公司年金的负债评估和偿付能力管理带来不确定性，然而我国在人口死亡率建模和长寿风险度量方面的研究较少，不能为度量和管理长寿风险提供有效建议。中国共产党十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》（以下简称《决定》）中关于我国养老保险制度改革中，明确“建立更加公平可持续的社会保障制度”，并强调“实现基础养老金全国统筹，坚持精算平衡原则”，“研究制定渐进式延迟退休年龄政策”。《决定》中提出的养老保险制度改革方向，均与应对养老金长寿风险相关。合理地度量我国养老金的长寿风险，是我国养老保险制度改革的必要保证，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导正确把握应对人口老龄化和老龄社会的理论脉络。
　　长寿风险度量方法的科学性，关系到我国社会经济的平稳运行。本书给出一个人口死亡率建模和长寿风险度量的统一框架，这个统一框架包括人口死亡率模型的选择、人口死亡率的随机波动性与趋势性分析、人口死亡率的修匀、高龄人口死亡率的拟合、人口死亡率的动态预测、长寿风险度量的方法与应用。在人口死亡率模型的选择方面，分别总结了人口死亡率时间外推与年龄外推模型及其特征。在人口死亡率的随机波动性与趋势性分析方面，认为短期人口死亡率具有较强的波动性，不适合直接预测；而长期人口死亡率具有较强的趋势性，可以直接预测。在人口死亡率的修匀方面，总结了二维修匀方法，并比较了不同修匀方法的优劣。在高龄人口死亡率拟合方面，总结了二维拟合方法，并验证了二维拟合方法的优势。在人口死亡率动态预测方面，分别采用了三种方法（Lee-Carter模型方法、有限数据的Lee-Carter模型方法和分位自回归方法）对中国人口死亡率进行预测。其中Lee-Carter模型是针对修匀后死亡率预测选择的方法，有限数据的Lee-Carter模型是针对长期死亡率预测选择的方法，分位自回归方法是针对未经修匀的粗死亡率预测选择的方法。在长寿风险度量方面，分别采用了压力趋势法、标准公式法和内部模型法对长寿风险进行度量。在实证方面，通过选取国家统计局公布的人口死亡率数据，在一定精算假设下，度量了我国保险公司和养老保险制度面临的长寿风险，比较了不同方法下长寿风险度量值的差异，并分析了极限年龄和折现率变动对长寿风险的影响敏感性，为我国保险公司和养老金制度改革提供了相应的建议。
　　本书分为三篇，共十二章。第一篇为长寿风险模型理论，主要介绍当前较为成熟的长寿风险模型，其中包括人口死亡率年龄外推模型、高龄人口死亡率时间外推模型和人口死亡率修匀模型，并结合长寿风险发展理论前沿，介绍了二维动态模型及其参数估计方法。第二篇为长寿风险模型应用，主要针对模型在人口死亡率方面的应用，包括对我国人口死亡率的随机性分析、高龄人口死亡率拟合、人口死亡率二维修匀和动态预测，并估计模型参数，预测结果以及对模型间进行比较。第三篇为长寿风险度量与应对措施，主要介绍了保险公司长寿风险度量和养老金体系长寿风险度量，说明了长寿风险度量标准和度量方法，分析养老金体系应对长寿风险的退休机制并提出相关建议和应对措施。

你还可能感兴趣

我要评论