动态资产配置问题的最优策略研究——基于多阶段均值-方差模型

定　　价：68 元

• 作者：卞利花
• 出版时间：2019/12/1
• ISBN：9787513660655
• 出 版 社：中国经济出版社

• 中图法分类：F20 
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16K

内容简介

资产配置是投资过程中最重要的环节之一。近年来，动态资产配置问题，包括投资组合选择问题，资产负债管理问题，以及养老金投资管理问题，均是数理金融领域研究的热点。本书更注重联系实际，重点研究基于背景风险(如利率风险) 和市场状态对风险资产收益影响的上述动态资产配置问题的*优投资策略。

作者介绍

卞利花，概理论与数理统计博士。青海大学讲师，主要讲授《统计学》《时间序列分析》和《数据分析与决策》等课程。研究方向为数量经济学、金融工程与风险管理。主持完成教育部春晖计划项目1项，参与*家级和省部级科研项目9项；发表SCI论文4篇，SSCI学术论文2篇，中文期刊论文11篇。