中国商业银行信用风险管理优化研究：单一限额、组合管理与集中度

定　　价：40 元

• 作者：任秋潇 著
• 出版时间：2021/3/1
• ISBN：9787522000046
• 出 版 社：中国金融出版社

• 中图法分类：F832.33 
• 页码：141
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16K

内容简介

本书是一本学术著作，立足国内外信用风险管理的*新实践，运用标准的经济学方法，在近年来中国经济增速放缓，商业银行资产质量承压的大背景下，从单一客户限额、行业组合管理和集中度三个角度对中国商业银行的信用风险管理进行了系统的研究，创新性的设计了多种优化方案，并通过实证检验验证了这些方案能够优化商业银行的信贷资产配置，具有良好的应用价值，对我国商业银行进一步稳健经营，有效化解风险提供了参考。

作者介绍

任秋潇，1987年生，北京大学经济学学士、硕士、博士，美国耶鲁大学及伦敦政治经济学院访问学生。拥有丰富的银行工作经历及全球视野，曾任中国银行总行授信管理部经理，北京分行海淀支行公司部副主任，伦敦分行公司金融部高级经理。现供职于中国银行总行授信管理部行业规划研究中心。在《国际金融研究》《金融论坛》《中国金融》等核心期刊发表十余篇论文。研究成果曾获中国银行优秀论文奖一等奖di一名，中国银行优秀调研报告奖，浙江省金融学会重点研究课题优秀奖等各类奖项。

目 录

第一章 引言1

一??研究背景1

二??本书的研究目的??方法及逻辑结构4

第二章 文献综述与本书创新点9

一??文献综述9

二??本书创新点28

第三章 商业银行信用风险的管理实践32

一??信用风险管理的基本框架32

二??管理思路的发展与授信限额的设定35

第四章 银行意愿??企业还款能力与单一客户授信限额——基于中国发债企业的实证分析40

一??研究设计与模型设定41

二??数据来源与样本选择50

三??实证分析52

四??小结68

第五章 行业组合管理视角下的信贷优化模型设计与分析70

一??优化模型的建模思路与研究设计72

二??数据选取及描述性统计82

三??模型验证及行业信贷组合优化过程87

四??小结98

第六章 信贷集中度与银行信用风险水平——基于中国A股16家上市银行的实证分析100

一??研究假设与设计103

二??研究设计与变量选取106

三??实证分析110

四??小结118

第七章 结论及展望120

一??本书结论120

二??政策建议和研究展望121

参考文献126

后记140