农产品价格风险预警及风险管理模式研究：以鸡蛋价格为例
定 价：32 元
- 作者：于江 著
- 出版时间：2016/10/1
- ISBN：9787504986436
- 出 版 社：中国金融出版社
- 中图法分类：F724.725
- 页码：
- 纸张：胶版纸
- 版次：1
- 开本：16开
该书通过理论、调研、实证等多种分析方法相结合的方式，对鸡蛋产业链以及鸡蛋价格波动规律进行了详尽的理论和实证分析，同时在实地调研、座谈、电话会议、学术交流等活动的基础上构建了鸡蛋价格波动预警指标体系以及鸡蛋价格风险管理模式。该书是北京市CBD青年英才博士后研究成果的总结。
1.导言
1.1 研究背景及意义
1.2 国内外研究综述
1.2.1 蛋鸡产业发展现状
1.2.2 蛋鸡产业运行特征
1.2.3 鸡蛋价格形成机制研究
1.2.4 鸡蛋价格波动及成因研究
1.2.5 鸡蛋价格预测预警理论与应用研究
1.2.6 鸡蛋价格风险管理研究进展
1.3 本书研究目标及研究内容
1.3.1 研究目标
1.3.2 研究内容
1.4 本书技术路线
1.5 本书研究创新及有待进一步研究的问题
2.鸡蛋价格波动影响因素分析
2.1 宏观因素
2.1.1 宏观经济与鸡蛋价格
2.1.2 货币因素与鸡蛋价格
2.1.3 通货膨胀周期与鸡蛋价格
2.2 供求关系
2.2.1 供给端主要衡量指标
2.2.2 需求端主要衡量指标
2.3 成本因素
2.3.1 饲料成本
2.3.2 鸡苗费用
2.4 禽流感疫情
3.鸡蛋价格波动影响因子的作用机理实证分析
3.1 鸡蛋价格波动特征分析
3.1.1 数据处理
3.1.2 价格波动特征分析
3.2 鸡蛋价格影响因素的主成分分析与因子分析
3.2.1 指标选择与数据处理
3.2.2 结果分析
3.3 鸡蛋价格影响因素作用机理实证分析
3.3.1 模型、变量选择与数据处理
3.3.2 实证分析
3.3.3 Granger因果检验
4.鸡蛋价格风险预警指标体系构建与风险管理
4.1 鸡蛋价格风险预警指标体系构建
4.2 鸡蛋期货及对产业的意义
4.2.1 鸡蛋期货上市
4.2.2 鸡蛋期货合约设计原则
4.2.3 鸡蛋期货运行平稳严格风控是保障
4.2.4 贴近现货市场大商所进一步修改鸡蛋合约规则
4.2.5 鸡蛋期货上市对相关产业的意义
4.3 鸡蛋期货与风险管理
4.3.1 鸡蛋期现货价格与基差
4.3.2 鸡蛋期现货价格的引导关系
4.3.3 鸡蛋期货与套期保值
4.3.4 鸡蛋期货套期保值案例分析
4.4 期权在鸡蛋价格风险管理中的应用
4.4.1 亚式期权服务饲料厂与鸡农案例
4.4.2 “期货+保险”探索农产品风险管理新模式
5.研究结论与展望
5.1 蛋鸡产业规模化发展凸显风险管理的重要性
5.2 鸡蛋价格全国联动，产区价格是销区批发价格的基础
5.3 鸡蛋价格影响因素分析
5.3.1 宏观因素：包括经济周期、货币周期、通货膨胀周期等。目前的宏观面整体对鸡蛋价格有负面影响
5.3.2 供求关系是决定鸡蛋价格波动的最主要因素，决定了鸡蛋价格变动的主要趋势
5.3.3 成本因素是影响鸡蛋价格的重要因素，目前玉米、豆粕价格处于弱势格局，对鸡蛋价格成本端支撑减弱
5.4 鸡蛋价格波动影响因子的作用机理实证分析结果
5.4.1 通货膨胀引起鸡蛋价格上升的因素并不大
5.4.2 在去除通货膨胀的基础上，运用x12季节调整法分析鸡蛋价格波动特征，并将鸡蛋价格时间序列分为四种成分构成，分别是趋势成分T（Trend）、季节成分S（Seasonal）、周期成分P（Periodicity）和不规则成分I（Irregular Variations）。结果表明，鸡蛋的趋势、季节、周期波动等均呈现出一定的规律性特征
5.4.3 鸡蛋价格影响因素的主成分分析与因子分析
5.4.4 鸡蛋价格影响因素作用机理实证分析
5.5 鸡蛋价格风险预警指标体系构建与风险管理
5.5.1 在以上各章节的分析基础上，从中长期趋势因素和中短期波动因素两个方面进行了鸡蛋价格风险预警指标体系的构建
5.5.2 鸡蛋期现货价格走势在大的趋势上一致，这是可以采取套期保值的基础，鸡蛋期现货价格一阶差分是平稳的，运用Granger因果检验考察鸡蛋期现货价格的引导关系，结果表明，滞后二阶情况下，鸡蛋期货是鸡蛋大宗价格的格兰杰原因，而鸡蛋大宗不是鸡蛋期货的格兰杰原因
5.5.3 期权在鸡蛋价格风险管理中的应用
参考文献
后记
《农产品价格风险预警及风险管理模式研究：以鸡蛋价格为例》：
第三，确定必要资本及提供监管依据。
VaR为确定抵御市场风险的必要资本量确定了科学的依据，使金融机构资本安排建立在精确的风险价值基础上，也为金融监管机构监控银行的资本充足率提供了科学、统一、公平的标准。VaR适用于综合衡量包括利率风险、汇率风险、股票风险以及商品价格风险和衍生金融工具风险在内的各种市场风险。因此，这使得金融机构可以用一个具体的指标数值（VaR）就可以概括地反映整个金融机构或投资组合的风险状况，大大方便了金融机构各业务部门对有关风险信息的交流，也方便了机构最高管理层随时掌握机构的整体风险状况，因而非常有利于金融机构对风险的统一管理。同时，监管部门也得以对该金融机构的市场风险资本充足率提出统一要求。
D.VaR模型应用注意问题：
尽管VaR模型有其自身的优点，但在具体应用时应注意以下几方面的问题。
第一，数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据，如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求，则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题，而且由于市场的发展不成熟，使一些数据不具有代表性，而市场炒作、消息面的引导等原因，使数据非正常变化较大，缺乏可信度。
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