保险资金大类资产配置：风险平价模型应用研究

定　　价：88 元

丛书名：保险资金系列丛书

• 作者：中国保险资产管理业协会，中国平安人寿保险
• 出版时间：2019/2/1
• ISBN：9787509584934
• 出 版 社：中国财政经济出版社一

• 中图法分类：F842.32 
• 纸张：胶版纸
• 开本：16开

内容简介

在复杂的投资环境下，保险资金投资面临着*收益要求、风险偏好约束以及资产负债久期错配等一系列问题与挑战。这些问题直接关系到保险公司经营业绩和未来发展。近年来，基于风险平价理念的资产配置模型在国内愈发普及。风险平价（Risk Parity）是一种基于风险配置的、捕捉市场多元化溢价的投资过程。然而，对于保险资金来说，风险平价模型的应用还存在来自于资产间相关性变化、部分资产的非流动性特性以及资产负债匹配管理等方面的挑战。如何根据我国的投资环境与监管要求，有效利用风险平价配置模型，达到更优的资金运用，是本书研究的主要课题。在比较风险平价模型与其它大类资产配置模型的基础上，以保险资金管理角度为出发点, 从资产维度和优化方法等方面对风险平价模型进行了延伸与扩展，进一步优化投资收益风险比率,提升资金使用效率。本书还从保险资产负债管理和投资收益财务管理两个方面探讨了风险平价模型的应用，为保险资产配置管理提供参考，具有重要的理论价值和现实意义。

作者介绍

? 中国保险资产管理业协会成立于2014年9月，是经中华人民共和国国务院同意，原中国保险监督管理委员会和中华人民共和国民政部批准成立的全国性保险资产管理行业自律组织。协会接受业务主管单位中国银行保险监督管理委员会和社团登记管理机关民政部的指导、监督和管理。? 中国平安人寿保险股份有限公司成立于2002年，是中国平安保险（集团）股份有限公司旗下的重要成员。截至2017年12月31日，注册资本为338亿元，在全国拥有42家分公司及超过3,300个营业网点。平安人寿秉承保险姓保理念，持续提升产品、科技两大核心竞争力，推动内含价值及规模持续、健康、稳定增长。2017年，公司获得2017全球保险大奖、 最佳机构投资者、 年度保险服务奖、 年度最佳社会责任金石奖等多项大奖。