若干分数扩散过程的刻画及参数估计

定　　价：45 元

丛书名：墨香财经学术文库

• 作者：孙晓霞
• 出版时间：2020/11/1
• ISBN：9787565437403
• 出 版 社：东北财经大学出版社

• 中图法分类：O211.67 
• 页码：123
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16K

目 录

目录

第1章引言/1

第2章预备知识/6

2.1布朗运动/6

2.2分数布朗运动/11

2.3分数布朗桥/16

2.4混合分数布朗运动/18

2.5高斯测度的刻画/19

2.6黎曼流形路径空间上扩散过程的刻画/21

第3章分数OU过程的分部积分及其刻画/25

3.1分数0U过程的分部积分公式/25

3.2分数0U过程的刻画/29

第4章 分数扩散过程的分部积分及其刻画/33

4.1分数扩散过程的分部积分公式/33

4.2分数扩散过程的鞅表示定理/39

4.3分教扩散过程的刻画/44

第5章 分数布朗桥的分部积分及其刻画/49

5.1分数布朗桥的分部积分公式/49

5.2分数布朗桥的刻画/53

第6查分数扩散过程的矩估计/58

第7查分数扩散过程的参数估计及其应用/66

7.1参数二乘估计量/67

7.2二乘估计量的渐近性质/69

7.3分数扩散模型实证研究/81

第8章混合分数扩散过程的参数估计/96

8.1混合分数扩散模型中参数的似然估计量/9

8.2数值模拟/100

主要参考文献/114

附录/119

索引/122