钟开莱随机积分导论 第2版

定　　价：78 元

• 作者：[美]钟开莱，[美]R. J. 威廉姆斯 著；龚光鲁 译
• 出版时间：2021/4/1
• ISBN：9787519276034
• 出 版 社：世界图书出版公司

• 中图法分类：O172.2 
• 纸张：胶版纸
• 开本：16开

内容简介

《钟开莱随机积分导论 第2版》 是关于随机积分和随机微分方程的研究生入门教程，主要研究对象为连续样本轨道的局部鞅的随机积分。第2版对第1版做了大幅扩展。第9章关于Cameron-Martin-Girsanov 公式的内容和第10章的随机微分方程的内容是全新增加的。另外，此版对Feynman-Kac-Schrdinger展开式和反射布朗运动的内容也做出了更新。基于作者在斯坦福大学和加州大学圣迭戈分校讲授课程的经验，本书还选取了经典习题供读者参考。

本书属于世界图书出版有限公司经典译丛数学篇开山之作，之前出过英文影印版（978-7-5100-7025-9），可供读者参考阅读。

编辑推荐

• 本书为二十世纪后半叶概率学界学术教父钟开莱先生的经典名著，保持着钟先生著作的一贯特点，逻辑清晰，叙述严谨又可读性极强。本书是钟开莱教授根据其在斯坦福大学1981 年时给研究生授课的讲义修改而成，钟先生对内容进行了重新组织与编写，力求呈现一个随机积分理论的现代版本。
• 本书的英文版《随机积分导论 第2版》（9787510070259）世图也已经影印出版，读者可以一起参考研读。
• 本书译者清华大学的龚光鲁教授是这一领域的著名学者专家，与其爱人北京大学的钱敏平教授一起从事这一领域的研究与教学工作60余年。

作者介绍

钟开莱（1917-2009），浙江杭州人，生于上海，著名华裔数学家，曾任美国斯坦福大学数学系主任。1936年进入清华大学物理系，1940年毕业于西南联合大学数学系，之后留校任讲师。他先师从华罗庚，后转投中国概率论与数理统计研究开拓者许宝騄学习概率论。1944年获得第六届庚子赔款公费留美奖学金。1945年底赴美留学，1947年获普林斯顿大学博士学位，师从当时概率与统计学界的世界人克拉默（Harald Cramer）。据不完全统计，他直接指导的博士生有15位左右，间接的学术后代超过500位，为世界公认的二十世纪后半叶概率学界学术教父。作为概率学界的领袖，钟开莱于1981年创办了随机过程研讨会，目前仍是这一领域的重要国际年会。钟开莱去世后，为了纪念他为整个领域做出的重要贡献，2011年起随机过程研讨会专门设立了钟开莱讲席，每年由一位世界领军概率学家做大会专题报告。钟开莱有十余部著作，其清晰的逻辑和严谨的叙述，使得许多教材已经成为享誉世界的经典，影响了几代学生。

译者龚光鲁为清华大学数学科学系教授。龚光鲁于1959年毕业于北京大学数学力学系，毕业后留校任教至1987年，其后调至清华大学应用数学系。他于1990年被评为博士生导师，分别在美国明尼苏达大学、美国IMA、德国BIBOS研究所做过访问研究。并曾在美国密苏里大学数学系讲授常微分方程和数理统计。他长期从事随机过程、随机分析、随机算法和金融数学的研究与教学工作，撰写专著与教材6本，发表论文50余篇，曾任中国概率论与数理统计学会常务理事。

目 录

第1章 预备知识 第2章 随机积分的定义 第3章 可料被积过程的推广 第4章 二次变差过程 第5章 It公式 第6章 It公式的应用 第7章 局部时和Tanaka公式 第8章 反射Brown运动 第9章 推广的It公式、时间和测度的变换 第10章 随机微分方程