数理金融

定　　价：68 元

• 作者：王秀国
• 出版时间：2022/3/18
• ISBN：9787522311074
• 出 版 社：中国财政经济出版社

• 中图法分类：F830 
• 版次：1
• 开本：16开

内容简介

数理金融学是数学与现代金融理论有机结合的一门新兴交叉学科，研究涉及的内容非常广泛，其中资产定价是其核心内容之一。本书全面系统地介绍资产定价的基本理论和方法，旨在使读者能够领略和掌握现代金融理论及其核心思想。本书共分为14章。第1章主要介绍期望效用函数理论、投资者的风险态度以及随机占优准则，这是数理金融学的基础知识。第2章至第6章介绍单期资产定价的相关原理、方法和模型，包括资产定价基本定理、Markowitz投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论和基于消费的资本资产定价模型。第7章至第9章介绍连续时间上资产定价所需的随机分析基本知识。第10章介绍了连续时间金融市场模型的刻画，包括金融市场的套利性、完全性、等价鞅测度以及随机贴现因子。第11章至第12章介绍Black-Scholes期权定价模型及数值计算方法，包括欧式期权、数字期权及美式期权的定价，以及二叉树方法、有限差分法和Monte Carlo仿真法。第13章则介绍利率期限结构理论，包括各种经典的单因子模型和两因子模型以及无套利模型。第14章介绍连续时间最优消费投资问题及相应的跨期资本资产定价模型。