资产负债管理是商业银行实现安全性、流动性、盈利性三性平衡的重要管理工具之一。本书运用控制变量的方法,考察了资本改革前后银行业风险控制水平的变化,对影响商业银行风险控制水平的影响因素进行了分析。同时,本书针对银行附加资本要求,将商业银行分为系统重要性银行和非系统重要性银行两组进行对比分析,探索了资本监管与银行风险调整之间的关系,为更好的资本监管提供了思路。
第1章绪论
节背景
第二节国内外研究动态
第三节资产负债管理的基本思想
第2章宏观审慎框架对资产负债管理的新要求
节《巴塞尔协议皿》的主要内容:
第二节《巴塞尔协议亚》对资产负债管理的新要求
第三节《巴塞尔协议皿》在中国的实践.
第四节商业银行资产负债管理存在的不足
第五节商业银行资产负债管理指标体系存在的不足
第3章宏观审慎资本约束对银行性的影响分析·
节实证分析框架
第二节模型构建与变量选取
第三节不同资本监管条件下商业银行风险调整分析
第四节不同梯队商业银行风险调整的差异分析.
第1章宏观审慎框梁下资产负债管理指标体系的完善
节将济资本引入资产负债管理指标体系的必要性分析
第二节资产负债管理指标体系的思路
第三节流动性管理指标思路,
第5章济资本视角下资产负债比例指标体系的调整
节资产负债管理指标体系的
第二节新增济资本管理指标.
第6章宏观审慎框架下商业银行流动性管理指标的
节NSFR的测算框架
第二节NSFR的测算
第三节商业银行流动性影响因素分析
第7章利率市场化下商业银行敏感性缺口管理研究
节商业银行面临的利率风险
第二节股份制商业银行利率敏感性缺口模型管理
第三节国有商业银行的利率敏感性缺口管理研究
第8章宏观审慎框架下资产负债管理的建议
参考文献