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基于价格极差的金融波动率建模与预测研究 
定 价：98 元
9 7 8 8 5 7 2 5 9 2 8 1 1 读者对象:本书可作为从事金融波动率建模与预测研究的科研人员、相关政府管理部门的决策人员以及金融行业的咨询管理人员的阅读材料，也可供高等院校金融工程及数理金融等相关专业的师生参考
本书以价格极差为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合金融计量、概率论与数理统计、金融时间序列分析、连续粒子滤波、极大似然估计方法、蒙特卡罗模拟方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对基于价格极差的波动率建模与预测进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了带不同分布的条件自回归极差(CARR)模型、扩展的CARR模型、双成分CARR模型、得分驱动的CARR模型、非对称的混频CARR模型、引入外生变量的混频CARR模型以及双因子随机条件极差模型，同时结合金融市场的实际数据进行了实证研究。
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