随机过程简明教程

定　　价：28 元

• 作者：孙钏峰主编
• 出版时间：2023/11/1
• ISBN：9787560779997
• 出 版 社：山东大学出版社

• 中图法分类：O211.6 
• 页码：166页
• 版次：1
• 开本：26cm

内容简介

全书分为三个部分。第一部分包括第一章和第二章，主要介绍了概率论和随机过程的基本知识。第二部分介绍了离散状态的随机过程，包括第三章离散时间、离散状态的马尔可夫链和第四章连续时间离散状态的Poisson过程及第五章Poisson过程的推广更新过程，通过介绍离散状态的随机过程使学生对随机过程随时间变化的特点有初步的认识。第三部分以鞅过程的引入为契机，介绍了连续时间、连续状态的随机过程，包括第六章鞅过程、第七章维纳过程和第八章随机微分方程，其中穿插了相应知识点在金融学中的运用，在第八章的最后，我们简单介绍了由彭实戈院士和法国数学家Pardoux提出的倒向随机微分方程的理论。