金融建模

定　　价：58 元

• 作者：陈创练主编
• 出版时间：2024/10/1
• ISBN：9787301357323
• 出 版 社：北京大学出版社

• 中图法分类：F830.49 
• 页码：295页
• 版次：1
• 开本：19cm

内容简介

时间序列计量经济学在宏观经济学的实证中具有举足轻重的地位，本书通过将理论与实证相结合，从最基础的理论介绍开始，逐步加深理论介绍，同时提供典型案例分析，深入浅出地介绍了近十年来关于时间序列分析的最新研究。本书内容包括10章，主要内容为：(1)介绍金融资产的相关概念，之后，介绍了同方差自回归移动平均模型和基本的条件异方差模型，特别地，拓展了GARCH的一系列模型如Jump-GARCH、BEKK-GARCH等模型，还介绍了较为前沿的混频条件异方差模型，包括GARCH-MIDAS、ARCH-MIDAS等模型；(2)对向量自回归模型进行详细的介绍，包括格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解、协整检验和误差修正，之后介绍了一系列拓展的向量自回归模型如长期约束VAR、贝叶斯VAR等模型，紧接着，从线性向量自回归模型过渡到非线性向量自回归模型的介绍，介绍了门限VAR、区制转移VAR、LSTVAR、ESTVAR等模型，最后介绍了前沿的时变参数向量自回归模型如因子增广型VAR、高维VAR等模型；(3)介绍了宏观金融模型DSGE的理论基础和构建方法，求解过程、DSGE-VAR模型的应用以及存在的局限性。