信用风险度量

定　　价：39 元

• 作者：魏丽，满博宁　主编
• 出版时间：2015/8/1
• ISBN：9787040432985
• 出 版 社：高等教育出版社

• 中图法分类：F830.5 
• 页码：193
• 纸张：胶版纸
• 版次：1
• 开本：16开

内容简介

　　由魏丽、满博宁主编的《信用风险度量》分为信用风险基础知识和信用风险度量方法两大部分。全书共十童，前三章主要讲解风险、信用风险及其度量等基础知识，此后逐一介绍了信用评分模型、 CreditRisk+模型、KMV模型、CreditMetrics模型、宏观模拟模型、RAROC模型和模糊综合评判模型等七类常用的信用风险度量方法。本书通过丰富的案例介绍各种方法的建模步骤。
　　本书是针对信用管理及相关专业本科生编写的教学用书，适合学生在已修习经济学和管理学等课程的基础上学习。

目 录

第一章  风险及其度量概述
  第一节  风险概述
  第二节  风险管理
  第三节  风险度量
第二章  信用风险及其度量概述
  第一节  信用风险概述
  第二节  信用风险管理
  第三节  信用风险度量
第三章  信用风险度量的基本要素
  第一节  信用风险度量要素的分类
  第二节  信用风险度量要素的估计
第四章  信用评分模型
  第一节  判别分析模型
  第二节  线性概率模型
  第三节  非线性概率模型
第五章  CreolitRisk模型
  第一节  CreditRisk模型产生背景
  第二节  CreditRisk模型的基本内容
  第三节  CreditRisk模型的应用
第六章  KMV模型
  第一节  期权理论
  第二节  KMV模型建模的基本思想
  第三节  KMv模型的理论框架及计算步骤
第七章  CreditMetrics模型
  第一节  CreditMetrics模型的基本思想
  第二节  CreditMetrics模型的理论基础
  第三节  CreditMetrics模型的基本内容
第八章  宏观模拟模型
  第一节  宏观模拟模型的特点
  第二节  宏观模拟模型的基本思想
  第三节  宏观模拟模型的基本内容
第九章  RAROC模型
  第一节  RAROC模型产生背景
  第二节  RAROC模型基本内容
  第三节  RAROC模型应用
第十章  模糊综合评判模型
  第一节  模糊综合评判模型的基本思想
  第二节  模糊综合评判模型的基本内容
  第三节  多层次模糊综合评判模型
参考文献