计量经济学软件EViews10.0应用教程：从基础到前沿(普通高等学校应用型教材·经济学)
定 价：45 元
丛书名：普通高等学校应用型教材·经济学
- 作者：陈昭 徐芳燕 付铭苏
- 出版时间：2021/5/1
- ISBN：9787300293196
- 出 版 社：中国人民大学出版社
- 中图法分类：F224.0-39
- 页码：300
- 纸张：
- 版次：1
- 开本：16
本书介绍了近几年前沿的EViews 10.0软件操作方法和计量模型拟合技巧，力图为经济学界的数量分析爱好者提供一本简洁的参考书。因为本书不涉及艰深的计量经济学原理，可直接进入数量模型的拟合程序。
全书囊括了目前主流的基础和前沿计量算法，主要包括：数据的输入，模型的估计与结果，模型的检验，单位根检验，协整检验，格兰杰因果关系检验，如何做ARFIMA模型，VAR模型、脉冲响应与方差分解、VEC模型，GARCH族模型的估计，频率转换、季节调整、周期与滤波，二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型，模型的诊断与检验，联立方程模型，一般面板模型，面板单位根检验、面板协整检验与面板格兰杰因果检验，动态面板的GMM估计，Heckman选择模型，马尔可夫转换模型，双重差分模型等。
陈昭，广东外语外贸大学经济贸易学院教授，数量经济研究所所长，主要研究领域：应用计量经济学、动态非稳定面板、计量经济史学。
徐芳燕，广东外语外贸大学经济贸易学院副教授，主要研究领域：统计学理论与方法。
第一章 数据的输入…………………………………………………………………………… 1
第一节 基本常识………………………………………………………………………… 1
第二节 数据的录入……………………………………………………………………… 4
本章附录:对象和图标的含义…………………………………………………………… 8
第二章 模型的估计与结果…………………………………………………………………… 9
第一节 变量的有关统计指标 ………………………………………………………… 10
第二节 OLS估计与结果 ……………………………………………………………… 18
第三节 逐步回归法、工具变量法和两阶段最小二乘法 …………………………… 23
第三章 模型的检验 ………………………………………………………………………… 32
第一节 检验的步骤和过程 …………………………………………………………… 33
第二节 违反假设条件的处理:模型的变换与GMM估计 ………………………… 38
第三节 分位数回归 …………………………………………………………………… 44
本章附录1:如何做对数运算 ………………………………………………………… 53
本章附录2:生成新序列和@函数的应用 …………………………………………… 57
第四章 单位根检验 ………………………………………………………………………… 62
第一节 单位根检验的过程 …………………………………………………………… 62
第二节 单位根检验的结果 …………………………………………………………… 69
第五章 协整检验 …………………………………………………………………………… 72
第一节 数据的录入与Johansen协整检验 …………………………………………… 72
第二节 单方程协整检验 ……………………………………………………………… 75
第六章 格兰杰因果关系检验 ……………………………………………………………… 78
第一节 软件操作 ……………………………………………………………………… 78
第二节 理论表述 ……………………………………………………………………… 80
第七章 如何做ARFIMA模型 ……………………………………………………………… 81
第一节 相关图和偏相关图 …………………………………………………………… 81
第二节 差分序列的单位根检验 ……………………………………………………… 85
第三节 ARMA建模软件操作过程 …………………………………………………… 87
第四节 ARFIMA建模软件操作过程 ………………………………………………… 91
第八章 VAR模型、 脉冲响应与方差分解、 VEC模型 …………………………………… 95
第一节 VAR模型……………………………………………………………………… 96
第二节 脉冲响应与方差分解………………………………………………………… 103
第三节 VEC模型 …………………………………………………………………… 108
第四节 SVAR模型…………………………………………………………………… 110
第九章 GARCH族模型的估计 …………………………………………………………… 115
第一节 ARCH模型 ………………………………………………………………… 115
第二节 GARCH模型 ………………………………………………………………… 118
第三节 EGARCH模型 ……………………………………………………………… 120
第四节 PARCH模型 ………………………………………………………………… 121
第五节 GARCH组合模型 …………………………………………………………… 122
第十章 频率转换、 季节调整、 周期与滤波……………………………………………… 124
第一节 频率转换……………………………………………………………………… 124
第二节 季节调整……………………………………………………………………… 136
第三节 周期与滤波…………………………………………………………………… 145
第十一章 二元选择模型与逻辑斯蒂曲线模型…………………………………………… 151
第一节 二元选择模型………………………………………………………………… 151
第二节 逻辑斯蒂曲线模型…………………………………………………………… 159
第十二章 模型的诊断与检验……………………………………………………………… 165
第一节 设定检验和稳定性检验……………………………………………………… 165
第二节 递归残差检验………………………………………………………………… 170
第三节 多重突变点的检验和断点回归……………………………………………… 173
第四节 协整关系的后验检验………………………………………………………… 181
第十三章 联立方程模型…………………………………………………………………… 188
第十四章 一般面板模型…………………………………………………………………… 195
第一节 数据的录入…………………………………………………………………… 195
第二节 固定效应、随机效应、PCSE与EGLS模型 ……………………………… 206
第十五章 面板单位根检验、 面板协整检验与面板格兰杰因果检验…………………… 218
第一节 面板单位根检验……………………………………………………………… 218
第二节 面板协整检验………………………………………………………………… 228
第三节 面板格兰杰因果检验………………………………………………………… 233
第十六章 动态面板的GMM估计………………………………………………………… 237
第一节 数据的录入和方法的选择…………………………………………………… 237__
第二节 FGLS-GMM模型的设定与回归结果 ……………………………………… 243
第三节 面板效应检验………………………………………………………………… 251
第十七章 Heckman选择模型……………………………………………………………… 254
第十八章 马尔可夫转换模型……………………………………………………………… 257
第一节 马尔可夫转换模型的设定与回归结果……………………………………… 257
第二节 时变转换……………………………………………………………………… 262
第三节 状态异方差…………………………………………………………………… 265
第十九章 双重差分模型…………………………………………………………………… 268
第一节 模型的介绍与数据的录入…………………………………………………… 268
第二节 双重差分模型的回归………………………………………………………… 274
后 记 ……………………………………………………………………………………… 279
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